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OPPO手机设置拦截短信的步骤如下。
1、打开手机中的【短信】应用。
2、打开短信应用后，选择【拦截短信】分类（通常在短信应用的首页或设置菜单中），如果手机中没有拦截短信的专门分类，说明该功能可能被隐藏起来了，此时可以通过设置来开启拦截功能。
3、进入拦截短信列表后，可以看到所有被拦截的短信，如果想设置某个号码的短信拦截，可以点击短信进行查看。
4、在查看短信时，可以点击【不再拦截】来取消对该号码的拦截，也可以在短信列表中点击右上角的【设置】按钮（通常显示为齿轮形状）来进入短信的设置界面。
5、在设置界面中，找到并点击【拦截设置】或【骚扰拦截设置】。
6、在拦截设置页面中，可以自定义拦截规则，可以选择拦截来自特定号码、陌生号码、包含关键词的短信等，根据需求设置好拦截规则后，保存设置即可。
需要注意的是，不同版本的OPPO手机可能在操作界面和步骤上略有差异，如果有困难，建议参考手机说明书或在线查找针对具体手机型号的教程。